简单线性EV回归参数无偏估计的存在问题  

作　　者：刘继学[1] 陈希孺[2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026 [2]中国科学院研究生院数学系,北京100049

出　　处：《中国科学（A辑）》2005年第6期620-632,共13页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(批准号:10231030)

摘　　要：对一元正态EV回归模型X=x+u,Y=α+βx+e(其中x,u,e独立正态,Eu=Ee=0),如所周知,不加上一定的约束,回归参数α和β都不可辨识.在应用上常见的一些约束下,探讨了α和β无偏估计的存在问题.证明了在一些常见的约束下,无偏估计不存在,并指出了一种使得α和β无偏估计存在的重要情形,确定了其存在条件及无偏估计的形式.

关 键 词：无偏估计 回归参数 EV 线性 回归模型 存在条件 正态 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]