内部评级法中的违约损失率模型——新资本协议核心技术研究  

作　　者：武剑[1] 

机构地区：[1]中国建设银行

出　　处：《投资研究》2005年第5期7-11,共5页Review of Investment Studies

摘　　要：巴塞尔新资本协议已于2004年6月正式公布，并将从2006年开始实施。新协议强调内部评级法(Internal Rating based Approaches，简称IRB)在风险管理和资本监管中的重要作用，倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准，建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系，以增强风险计量的精确性、敏感性和标准化。

关 键 词：内部评级法 违约损失率 技术研究 巴塞尔新资本协议 2004年6月 模型 国际活跃银行 2006年 资本监管 风险管理 管理标准 评级体系 债项评级 风险计量 精确性 标准化 敏感性 客户 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F830.3