障碍平方期权的定价  

The pricing of barrier power option

作　　者：李小爱[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2005年第2期61-64,共4页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：本文讨论了一种变异期权——收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从几何布朗运动的模型下,由带单侧吸收壁的布朗运动的密度和分布函数得到连续障碍平方期权的定价公式.In this paper,we consider a kind of e xo tic option,the barrier option with power payoffs.Under the frame of stock price is driven by a geometic Brownian motion.we deduce the continue barrier square op tion pricing on the base of Brownian motion with an obsorbing barrier at zero.

关 键 词：期权 平方 定价 布朗运动 股票价格 分布函数 吸收壁 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]