统计套利的理论模式及应用分析——基于中国封闭式基金市场的检验  

作　　者：方昊[1] 

机构地区：[1]中国人民大学经济学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2005年第06X期14-16,共3页Statistics & Decision

摘　　要：统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程。本文对统计套利的基本原理、理论模式和交易策略进行了分析,并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验,讨论了统计套利应用在实践中可能的情况。

关 键 词：统计套利 中国 封闭式基金市场 证券价格 套利信号机制 交易成本 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]