常量红利界下服从Erlang(2)过程的风险模型分析  

作　　者：温家振[1] 叶俊[1] 陈辉 

机构地区：[1]清华大学数学系,北京100084 [2]河北邯郸煤气公司,河北邯郸056002

出　　处：《统计与决策》2005年第06X期17-19,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数来进行分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折扣罚函数,研究了索赔过程服从Erlang(2)、具有常量红利界限的风险模型及与破产有关的问题。

关 键 词：保险业 Gerber-Shiu折扣罚函数 红利 Erlang(2)过程 积分一微分方程 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济] F840