叶俊

作品数：13被引量：127H指数：4
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供职机构：清华大学理学院数学科学系更多>>
发文主题：超过程概率论物种破产理论贝叶斯网络更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《清华大学学报（自然科学版）》《统计与决策》《数学年刊（A辑）》《数理统计与应用概率》更多>>
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带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解被引量：2
《数学学报（中文版）》2011年第5期823-838,共16页叶俊 李凯 
研究了一类带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解的问题,为讨论这类方程精确解的数值计算问题,我们给出了一种基于Euler格式的方程解的跳适应算法,并在一定的条件下,证明了基于这种新的跳适应算法所得到的方程的数值解是收敛于它的精确...
关键词：跳扩散 Markov转换 数值解 
随机利率下的生存年金模型被引量：4
《统计与决策》2006年第7期10-11,共2页周宏波 叶俊 
国家自然科学基金(79970120)
关键词：随机利率 生存年金 模型 保险精算学 实际收益率 公司利润 寿险 
破产理论与排队模型被引量：1
《统计与决策》2006年第2期6-8,共3页周宏波 叶俊 
国家自然科学基金项目(79970120)
本文讨论了破产理论中经典离散破产模型的一种特例,介绍了其破产概率和破产函数的计算问题。并引入了计算机网络数据传输问题中的一个排队模型,推导了该模型中队列长度的极限分布与破产概率的关系,在实际中有一定的实用价值。
关键词：破产理论 破产模型 破产概率 排队模型 
常量红利界下服从Erlang(2)过程的风险模型分析被引量：2
《统计与决策》2005年第06X期17-19,共3页温家振 叶俊 陈辉 
本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数来进行分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折扣罚函数,研究了索赔过程服从Erlang(2)、具有常量红利界限的风险模型及与破产有关的问题。
关键词：保险业 Gerber-Shiu折扣罚函数 红利 Erlang(2)过程 积分一微分方程 
经典带扰动破产过程的红利策略被引量：1
《统计与决策》2005年第04X期25-26,共2页陈旭 叶俊 王强 
本文用鞅方法研究经典带扰动模型在红利界限存在的情况下,红利现值所满足的表达式,给出了最优红利所满足的方程及其解存在的条件。
关键词：鞅方法 经典带扰动模型 保险公司 证券市场 最优红利策略 红利现值 破产理论 盈余过程模型 
沪深两市股票指数的长记忆性被引量：2
《清华大学学报（自然科学版）》2004年第12期1696-1699,共4页姜仁娜 叶俊 
国家自然科学基金资助项目(79970120)
针对中国股票市场的长记忆性问题,讨论了分整自回归移动平均(Auto-regressivefractionalintegratedmovingaverage,ARFIMA(p,d,q))模型中的参数估计问题,重点集中在对分整参数d的估计。使用Hurst指数方法估计d,并分别用经典R/S方法、有...
关键词：股票 概率论 ARFIMA(p d q)模型 长记忆性 R/S统计方法 
因子GARCH-M模型在VaR中的应用被引量：4
《统计与决策》2004年第8期29-31,共3页胡月辉 叶俊 
关键词：GARCH-M模型 风险价值 VAR值 金融风险 经济统计 
跳跃股价模型下投资组合的生成函数
《清华大学学报（自然科学版）》2003年第12期1699-1702,共4页初云浩 叶俊 
国家自然科学基金资助项目(79970120;10001021)
针对股价的非连续模型,为研究投资组合之间收益的关系,采用半鞅的分析办法,研究由Ito过程和Poisson过程复合的股价模型下的投资组合生成函数及其性质。随机组合理论表明通过构造生成函数可以生成新的投资组合,并证明了生成组合的权重表...
关键词：跳跃股价模型 生成函数 概率论 金融市场 市场投资组合 生成投资组合 期望控制 
中国股票市场风险的实证分析研究被引量：9
《数理统计与管理》2003年第4期12-17,23,共7页李萌 叶俊 
国家自然科学基金资助项目 (No .79970 1 2 0 )
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1)...
关键词：中国 股票市场 风险 实证分析 上证指数 深证成份指数 IGARCH-M模型 EGARCH-M模型 波动率 收益率 参数估计 
用于数据挖掘的贝叶斯网络被引量：100
《软件学报》2000年第5期660-666,共7页慕春棣 tsinghua.edu.cn 戴剑彬 叶俊 
国家CIMS工程研究中心基金! (No.CIMS-JJ.96-001 )资助
贝叶斯网络是用来表示变量集合的连续概率分布的图形模式 ,它提供了一种自然地表示因果信息的方法 ,用来发现数据间的潜在关系 .贝叶斯网络的学习也就是要找出一个能够最真实反映现有数据库中各数据变量相互之间的依赖关系的贝叶斯网络...
关键词：数据挖掘 贝叶斯网络 贝叶斯概率 数据库 
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