市场投资组合

作品数：14被引量：13H指数：3
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相关机构：南开大学西南财经大学清华大学成都理工大学更多>>
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Knight不确定下基于q-理论的企业家投资行为被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2021年第5期121-127,共7页朱筱宁 潘海峰 费为银 张繁红 
国家自然科学基金资助项目(71571001);安徽高校自然科学基金重点资助项目(KJ2020A0369);安徽工程大学科研基金资助项目(2020YQQ020,Xjky08201904)。
考虑到模型本身的不确定性是本质的、不可消除的,研究Knight不确定下基于q-理论的创业企业家的投资行为。利用G-布朗运动刻画企业家的财富动力学方程,采用递归效用表示企业家价值函数。用内生的流动财富非流动财富比率测度企业家的财务...
关键词：企业家投资 q-理论 Knight不确定 次线性期望 市场投资组合 HJB方程 
羊群行为影响下P2P网贷市场投资组合优化研究被引量：3
《金融发展研究》2017年第11期47-53,共7页朱南 朱传进 
西南财经大学2017年度"研究生教育教学改革专项--现代企业竞争与模拟"(项目编号:220310004007000062)
本文基于投资者视角,结合网贷市场的信息不对称性和无担保、无抵押的纯信用贷款特征及行为金融理论,分析了投资者羊群行为的产生机理、影响因素和对网贷市场的影响,建立了基于数据挖掘、Kernel回归和现代投资组合优化理论的辅助决策模...
关键词：P2P网贷 行为金融理论 Kernel回归 风险 回报率 
跨市场投资组合模拟实验方案研究
《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2010年第2期41-42,共2页曹小武 
湖北经济学院2009年教研课题<跨市场投资组合模拟实验设计研究>的阶段性成果
营造模拟的金融环境、模拟实验与实习对金融专业学生帮助很大。本研究通过对该项目的意义的分析和基本方案的建构,旨在要求实验学生在掌握基本操作流程和简单技术分析方法的基础上,关注各类投资市场在某一时间周期内的投资机会,进行有...
关键词：跨市场投资组合模拟实验 目的 意义 方案 
关于我国外汇储备资产在股票市场投资组合的实证研究
《集团经济研究》2007年第08Z期235-236,共2页周雪莲　 胡兰 
本文系成都理工大学自筹经费科技项目（编号：SXYZC06-05）.　
外汇储备作为一个国家经济、金融实力的标志，对于弥补本国国际收支逆差，稳定本国汇率以及维持本国国际信誉和地位发挥了巨大作用，如何保持适度规模和结构合理的外汇储备是每个国家追求的宏观经济目标。
关键词：外汇储备 市场投资组合 实证研究 储备资产 股票 国际收支逆差 宏观经济目标 国家经济 
投资组合风险管理中CDaR模型研究被引量：3
《统计与决策》2006年第17期29-30,共2页秦璇 
关键词：组合风险管理 投资者 模型研究 风险管理系统 市场投资组合 风险管理模型 风险管理体系 金融市场 
适合我国证券市场投资组合模型的构建
《南昌大学学报（人文社会科学版）》2005年第5期55-58,共4页张敏 
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明...
关键词：证券市场 模型构建 市场风险 二因素模型 
跳跃股价模型下投资组合的生成函数
《清华大学学报（自然科学版）》2003年第12期1699-1702,共4页初云浩 叶俊 
国家自然科学基金资助项目(79970120;10001021)
针对股价的非连续模型,为研究投资组合之间收益的关系,采用半鞅的分析办法,研究由Ito过程和Poisson过程复合的股价模型下的投资组合生成函数及其性质。随机组合理论表明通过构造生成函数可以生成新的投资组合,并证明了生成组合的权重表...
关键词：跳跃股价模型 生成函数 概率论 金融市场 市场投资组合 生成投资组合 期望控制 
关于资本资产定价模型的疑问与思考被引量：1
《山东工商学院学报》2003年第4期46-48,81,共4页吴树畅 万晓萍 
通过对资本资产定价模型的质疑,透析了资本资产定价模型的内在发展逻辑,并从经济学发展方向与研究方法上提出了未来资本资产定价模型的研究范式。
关键词：资本资产定价模型 CAPM 资产选择理论 资本市场 市场投资组合 无风险资产 无风险利率 
不同借贷利率下投资组合的有效前沿
《南华大学学报（社会科学版）》2003年第4期13-15,20,共4页刘小玲 安雪梅 
　文章研究了不同借贷利率下投资组合的有效前沿,并运用我们自己创立的一种几何方法给出了该有效前沿的方程。首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来,然后将不同借贷利率下的资本市场线(CML)也用投资组合的权重向...
关键词：市场投资组合 有效前沿 资本市场线 
有效市场投资组合的识别与确定被引量：4
《中国管理科学》2001年第5期49-55,共7页屠新曙 
教育部人文社科"九五"规划专项课题资助 (99JD790 0 0 6 ) ;湖南省软科学项目资助 (99ZRY10 0 9)
Sharp、Lintner和Mossin发现的资本资产定价模型 (CAPM )是一个一般均衡模型 ,不仅使人们提高了对市场行为的了解 ,而且还提供了实践上的便利 ,同时也为评估风险调整中的业绩提供了一种实用的方法。因此CAPM为投资组合分析的多方面的应...
关键词：市场投资组合 有效前沿 资本市场线 证券市场 
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