组合风险管理

作品数：18被引量：40H指数：3
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相关期刊：《财会通讯（中）》《河南社会科学》《苏州市职业大学学报》《中国集体经济》更多>>
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熵值法在A股投资组合风险管理中的应用与改进
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第9期0032-0035,共4页刘铭一 
本文就A 股组合风险管理中的熵值法运用和完善进行探讨。通过对 A股市场特点和风险管理需求的分析,并结合熵值理论,对熵值法在风险度量、优化和控制等方面的应用进行了探讨,并提出了精细化因子选择与权重确定、动态调整熵值权重以及与...
关键词：熵值法 A股投资组合 风险管理 改进策略 
我国社保基金投资风险测算与控制
《经济技术协作信息》2018年第12期11-11,共1页陈华 
社保基金制度已成为我国社会保障制度中极其重要的组成部分.社保基金的合理运行促进了社会保障体系不断完善建立,为社会保险的有效发展提供重要前提条件.但是,随着社会保障费用支出的增加,社保基金投资过程中所面临的风险逐渐增加,其固...
关键词：社保基金投资 风险测算 社会保障体系 组合风险管理 社会保障制度 固定收益产品 基金投资管理 基金制度 
组合风险管理在商业银行分支行信贷管理中的应用被引量：3
《金融理论与实践》2017年第10期111-114,共4页陈明胜 季国豪 
组合风险管理事关银行竞争优势与价值创造,做好组合管理,既涉及经济资本计量管理的组合管理,又涉及各项风险管理要素的组合管理,需要商业银行各级管理行的跨部门、跨边界的组合管理,从系统论看,实质是系统及子系统关系及其优化。从战略...
关键词：商业银行 信贷风险管理 系统优化 战略管理 组合管理 
国有商业银行软件开发项目组合风险管理模型探索被引量：1
《项目管理技术》2016年第12期97-101,共5页付伟江 牛维栋 
基于管理系统科学理论和经典风险管理理论,结合银行业需求,对国有商业银行软件开发项目组合风险管理进行探索,建立结构化的软件开发项目组合风险管理模型。模型对风险识别、风险定性分析、风险定量分析、风险应对规划、风险监控的过程...
关键词：国有商业银行 软件开发 项目组合 风险管理 模型 
基于Copula-VaR模型的外汇投资组合风险管理被引量：1
《苏州市职业大学学报》2016年第1期40-45,共6页李鹏举 
江苏省高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJD607);苏州市软科学研究资助项目(2014JX54)
随着人民币国际化进程的逐步推进,国际外汇市场的风险性和相依性研究尤为重要.Copula函数作为一个将多元分布建模分解成边缘分布和联合分布的相依结构模型,可解决分布模型难以确定的问题.基于五种货币(即美元、日元、欧元、英镑和港币)...
关键词：COPULA函数 外汇市场 投资组合 风险价值 蒙特卡洛模拟 
我国保险投资组合风险管理:基于VaR的研究被引量：3
《河南社会科学》2016年第2期95-102,共8页靳珂 
目前我国保险资金的投资渠道狭窄,即便是已经拓宽了投资范围,仍然存在投资收益不稳定等问题。从根本上看,安全性是保险资金投资的最重要的考量因素。基于此,可以运用VaR研究方法来管控保险资金的投资风险。VaR分为国债VaR、企业债VaR、...
关键词：保险资金运用 VAR 投资组合 
国外大型银行经济资本计量及应用的比较分析
《现代商业银行导刊》2014年第2期31-34,共4页王丰 朱良平 
经济资本（economic capital）作为计量银行风险、进行风险偏好设置和组合风险管理的工具，已经在全球商业银行广泛应用，也日益为我国的大型商业银行所重视。
关键词：资本计量 经济资本 大型银行 应用 大型商业银行 国外 组合风险管理 银行风险 
我国股票市场价格指数的动态组合风险研究
《中国物价》2013年第1期52-54,62,共4页李泽正 
中国人民大学研究生科学研究基金项目资助(42316006)
本文采用动态Copula和VAR方法,利用我国股票市场中五个行业的股票价格指数2011年至2012年的数据,研究了股票市场价格指数的动态组合风险。通过实证分析发现,由于我国股票市场存在许多非理性特征,采用历史模拟法和静态Copula方法衡量风...
关键词：股票市场 价格指数 动态Copula--VAR 组合风险管理 
现代投资组合理论与银行信贷组合风险管理被引量：2
《中国集体经济》2012年第06S期132-133,共2页费菊花 
马克维茨在1952年提出了证券组合选择理论,是现代投资组合理论的起源。现代投资组合理论现今已被广泛应用于银行信贷组合风险管理。文章通过分析证券投资组合管理与银行信贷组合风险管理的异同,提出了从证券投资组合管理到银行信贷组合...
关键词：资产组合理论 信贷组合 风险管理 
基于VaR模型的证券投资组合风险管理
《合作经济与科技》2011年第4期48-50,共3页张利 胡铂 
本文在介绍VaR基本概念的基础上,着重分析VaR的三种获取方法,并以沪深300指数为样本,对VaR方法在我国证券市场上的应用进行实证研究。
关键词：证券市场 风险管理 VAR 
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