EGARCH-M模型

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基于EGARCH-M-CVaR模型的中证500股指期货风险测度研究
《中国市场》2024年第21期38-42,共5页李闻宇 
文章以2018—2022年中证500股指期货日收盘价作为研究对象,使用不同分布下的EGARCH-M模型对其对数收益率进行VaR测度和VaR失败率检验以选择最优模型,并利用最优模型进行CVaR测算和CVaR、VaR比较。结果表明:一是GED分布下的EGARCH-M模型...
关键词：中证500股指期货 EGARCH-M模型 期货市场 
基于Garch模型的原油市场和股票市场相关性研究
《现代商业》2022年第36期37-39,共3页刘杰畅 
随着2020年新冠疫情的突然暴发,对原油市场和中国股市都产生了巨大的影响。这时对两者相关性的研究有助于规避不必要的风险,使经济平稳运行。本文以2018年1月1日至2021年8月9日的数据为样本,以原油价格变化率为单一影响因子的Egarch(1,1...
关键词：原油价格 股票市场 EGARCH-M模型 
基于非对称视角的中证500股指期货周日历效应研究
《中国商论》2021年第16期42-45,共4页郭康 粟子贤 刘梓玮 
股指期货作为风险对冲的工具,其收益率、波动性和时变规律对股指期货市场的平稳发展,以及股指期货作用的发挥都有着重要影响。为进一步认识当前股指期货市场变动的异常情况,本文选取上市时间较短的中证500股指期货作为研究对象,基于非...
关键词：股指期货 周日历效应 非对称性 EGARCH-M模型 
汇率制度市场化对我国贸易竞争力水平的影响研究——基于VAR和EGARCH-M模型
《区域金融研究》2020年第S01期18-23,共6页李荣殷 朱权聪 
在人民币汇率市场化程度不断加深的背景下,本文通过构建VAR和EGARCH-M模型,从弹性汇率制度对我国贸易竞争力的影响作用角度出发,对汇率制度弹性指数和贸易竞争力水平指数进行动态效应分析,结果表明:我国贸易竞争力水平和弹性汇率制度之...
关键词：汇率弹性 脉冲响应函数 风险效应 信息冲击 EGARCH-M模型 
基于EGARCH-M模型的伊斯兰股票市场稳定性研究被引量：1
《甘肃理论学刊》2019年第6期107-115,I0003,共10页黄立君 晋同祥 
通过分析传统股票市场和伊斯兰股票市场的收益率和波动率在面对不利冲击时的反应,发现不利冲击对传统股票市场的影响都要大于伊斯兰股票市场,这说明伊斯兰股票市场在稳定性方面具有一定的优越性,抵御风险的能力要强于传统股票市场。从...
关键词：伊斯兰股票市场 传统股票市场 稳定性 
深圳股市日历效应的实证研究被引量：7
《商业研究》2019年第9期96-104,共9页谢世清 朱倩瑜 
传统金融理论是基于有效市场理论和理性人假说提出的,而日历效应等市场异象构成了对传统金融理论极大的挑战。基于引入多种虚拟变量组合的EGARCH-M模型,本文利用1996年12月27日至2016年12月31日期间的深证综指日收盘价数据,考察深证综...
关键词：日历效应 EGARCH-M模型 杠杆效应 
中国股票市场关注度指数及其效应研究——基于热点股票的实证检验
《河北企业》2019年第11期58-60,共3页王海冉 
对外经济贸易大学研究生科研创新基金资助
本文采用和讯网关注度大数据分析股票市场的热点效应,以观察我国股票市场特定时间下收益率的波动问题。在混合分布假说(MDH)框架下,采用ARMA-EGARCH-M模型对股票进行模拟,发现在特定热点时间段内的和讯网关注度指数与我国股票市场波动...
关键词：ARMA-EGARCH-M模型 关注度指数 混合分布假说 杠杆效应 
中国股票市场月份效应研究——基于行业视角被引量：5
《金融发展研究》2019年第6期51-59,共9页张信东 马光宇 
国家自然科学基金面上项目“市场微观结构、特质波动率异象与MAX效应”(71371113)
中国股票市场是否存在月份效应尚无定论,本文选取了2000年1月至2018年6月之间上证综指、深证综指和申银万国行业指数为研究样本,引入基于广义误差分布的EGARCH-M模型,从不同市场和不同行业两个方面对月份效应进行研究,最后运用滚动回归...
关键词：月份效应 行业分类 GED-EGARCH-M模型 
基于EGARCH-M模型的我国黄金期货价格波动性影响实证研究
《宿州学院学报》2018年第6期5-10,共6页闫杰 姜忠鹤 卢小广 
安徽省高校人文社会科学研究重点项目(SK2018A0693);安徽省教育厅教学研究一般项目(2016jyxm0913);安徽省教育厅教学研究重大项目(2017jyxm0975);国家级大学生创新创业训练计划项目(201714203007);国家级大学生创新创业训练计划项目(201714203010)
依据GARCH族模型等相关理论,分析了我国黄金期货价格的波动特征及其对黄金期货价格的影响。结果发现:我国黄金期货价格的波动存在显著的GARCH特征,EGARCH-M模型能更好地拟合其波动情况;黄金期货价格的波动存在着"杠杆效应",黄金期货价...
关键词：期货价格 波动性 GARCH 杠杆效应 
基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2018年第1期17-20,共4页李泽圣 胡学平 
安徽省高校自然科学基金重点项目(kj2016A179)
将EGARCH模型和GARCH-M模型相结合,建立了基于学生t分布的EGARCH-M模型,在综合考虑沪深300指数收益率序列的波动性和杠杆效应等问题的基础上,分析了周末效应对沪深300指数收益率序列的影响程度。通过分析得出沪深300指数总体平稳并呈现A...
关键词：周末效应 沪深300指数 EGARCH-M模型 杠杆效应 波动性 
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