周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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沪深300指数周日历效应的迁移
《合作经济与科技》2021年第15期55-57,共3页郭康 粟子贤 刘梓玮 宋祖滔 
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移...
关键词：沪深300指数 周日历效应 迁移 限制交易GARCH模型 
基于非对称视角的中证500股指期货周日历效应研究
《中国商论》2021年第16期42-45,共4页郭康 粟子贤 刘梓玮 
股指期货作为风险对冲的工具,其收益率、波动性和时变规律对股指期货市场的平稳发展,以及股指期货作用的发挥都有着重要影响。为进一步认识当前股指期货市场变动的异常情况,本文选取上市时间较短的中证500股指期货作为研究对象,基于非...
关键词：股指期货 周日历效应 非对称性 EGARCH-M模型 
上海黄金期货周日历效应的实证研究
《环渤海经济瞭望》2020年第4期167-168,共2页刘姣 
国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究。本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征。同时本文针对样本数据选择了拟合效...
关键词：黄金期货 星期效应 
中国天然橡胶期货周日历效应的实证分析被引量：1
《中国商论》2018年第16期38-40,共3页史继文 吴浩然 
中国是全球最大的橡胶消费国,天然橡胶期货的价格和成交量的变化对市场会产生重要的影响,对橡胶期货收益率和成交量变化率进行周日历效应的研究可以为投资者提供重要的决策依据。通过对2010-2017年天然橡胶期货收益率和成交量变化率序...
关键词：天然橡胶期货 收益率 成交量变化率 周日历效应 
我国农产品期货市场周日历效应的实证分析被引量：1
《哈尔滨师范大学社会科学学报》2015年第4期67-69,共3页李志斌 李东 孟德锋 
国家社会科学基金重大项目(11&ZD010);国家自然科学基金项目(71103091);江苏省"青蓝工程"项目(苏教师〔2012〕39号)
通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示,整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值,周二收益最高为正值,周三、周四和周五收益之间不存在显著差异。周一对农产品期货价格波动性有正的影响,其他交易日...
关键词：农产品期货 ARCH模型 收益周日历效应 波动性周日历效应 
大话股市周日历效应
《理财（市场版）》2012年第4期45-45,共1页赵亚赟 
在国际证券市场上,有种周末现象（weekend effect）。不过其实并不是单指周五有特殊的市场效应,而是泛指一周当中有些交易日涨跌概率高于其他交易日的现象。为了便于大家理解,我就秃笔一挥,姑且译作周日历效应。研究者发现这种现象存在...
关键词：周日历效应 股市 国际证券市场 大话 西方国家 市场效应 交易日 星期一 
中国油脂期货市场信息效率研究被引量：4
《世界农业》2012年第3期37-41,共5页李敬 赵玉 王晓明 
教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081);国家社科基金项目(11CJY063);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的"周一效应"或负的"周二效应",或二者兼备,市场不符合弱式有效...
关键词：油脂期货市场 信息效率 TARCH模型 周日历效应 
中国商品期货市场的周日历效应实证研究被引量：2
《中国市场》2010年第41期132-134,共3页吴迟 陈茹 
利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PT...
关键词：期货市场 周日历效应 ARMA-GARCH 
股票市场周日历效应传导关系研究
《成都理工大学学报（社会科学版）》2010年第4期18-23,共6页陈王 唐晓华 侯县平 
以上证综指、深证成指、恒生指数、日经225指数四种指数为研究对象,实证研究四个股市的周日历效应及其传导关系。研究发现,上证综指在一周中有三天存在周日历效应,周二负效应和周三、周五正效应;深证成指在周三和周五两天存在正效应;恒...
关键词：股市 周日历效应 传导关系 
中国大豆期货市场有效吗?——基于事件分析法的研究被引量：15
《经济评论》2010年第1期114-123,共10页赵玉 祁春节 
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目"农产品流通体系及问题研究"(项目号:T200813)的资助
"中国期货市场是否有效"是学术界争论的焦点之一,本文在事件分析法的研究框架下通过GJR-GARCH形式的市场模型研究中国大豆期货市场上的日历效应和事件效应。研究发现,中国汇率制度改革、美国信贷危机爆发、中国人民银行调整利率以及中...
关键词：大豆期货市场 弱式有效 半强式有效 周日历效应 事件分析法 
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