上海黄金期货周日历效应的实证研究  

作　　者：刘姣 

机构地区：[1]首都经济贸易大学

出　　处：《环渤海经济瞭望》2020年第4期167-168,共2页

摘　　要：国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究。本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征。同时本文针对样本数据选择了拟合效果最佳的GARCH模型,并对模型进行实证检验。最终得出结论,上海黄金期货的收益率和波动率存在"周五效应"。

关 键 词：黄金期货 星期效应 

分 类 号：F832.54[经济管理—金融学] F832.5