星期效应

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中国股市的星期效应——基于电子行业的视角
《全国流通经济》2022年第21期115-118,共4页钟国泰 
国家自然科学基金项目“工业互联网新动能积聚对传统制造业价值链增值的传导机制:产业网络集聚视角”(项目编号:71963003)。
本文就中国主板市场中电子行业是否存在显著的日历效应进行了实证研究。本文通过基于t分布下EGARCH-M模型,考察了这个行业是否存在星期效应,并分析其具体特征及共同点。考虑到我国股市的特殊性,选取的样本区间为2000年1月4日至2020年2...
关键词：日历效应 杠杠效应 波动集聚性 预期风险 
我国期货市场星期效应的实证研究
《当代经济》2021年第12期49-53,共5页王新华 吴怡林 
湖北省教育厅科学技术研究项目,粮食进口激增对我国粮食安全的影响及策略,编号:D20181801。
星期效应对证券市场的影响普遍存在。研究期货市场价格是否存在星期效应,具有重大的现实意义和理论意义。本文以大连商品期货交易所和郑州商品期货交易所为研究对象,选取近年的日收盘价作为样本数据,使用Eviews软件对样本数据进行处理,...
关键词：期货市场 星期效应 GARCH模型 滑动窗口回归 
上海黄金期货周日历效应的实证研究
《环渤海经济瞭望》2020年第4期167-168,共2页刘姣 
国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究。本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征。同时本文针对样本数据选择了拟合效...
关键词：黄金期货 星期效应 
复合极值理论在股市星期效应风险预测中的应用
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2019年第3期240-246,共7页李月鲜 王海龙 
内蒙古自治区留学回区人员创新启动项目(DC1900004065)
巧妙利用数据破坏了超阀值的成串出现这个特点,又考虑到了每年股市波动程度的不同,使用复合超阀值分布Poisson-GP拟合了上证指数和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用极大似然估计给出了模型的估计,利用估计结果给出了上证指数和深...
关键词：中国股市 VAR 复合超阀值分布 星期效应 
基于GARCH模型上证综指的星期效应研究
《新商务周刊》2017年第22期109-110,共2页徐晶 
多年来的研究以及实际经验表明,我国股市存在着星期效应.本文选用加入虚拟变量的GARCH(1,1)模型,以2013年至2017年五年内的上证综指日收盘价作为研究样本.通过建模研究结果表明,一周中只有星期四表现为负的收益率,其余四天均表现为正的...
关键词：收益率 GARCH模型 星期效应 
我国创业板市场的星期效应被引量：2
《常州工学院学报》2016年第5期62-69,85,共9页魏晓然 
近年来,股票市场动荡发展,而创业板市场的出现揭开了"中国纳斯达克"的序幕,为我国中小企业提供了直接的融资渠道。采用2010年6月1日到2016年5月10的创业板指数收益率为样本,通过LS模型、ARCH模型、GARCH模型等实证方法研究创业板市场一...
关键词：创业板市场 星期效应 自回归条件异方差模型 实证研究 
我国股票市场日历效应再检验——来自于上证综指的经验证据被引量：3
《福建工程学院学报》2015年第4期400-408,共9页许伟河 
基于GARCH(1,1)-GED模型,运用滚动样本的方法,研究我国股票市场自2004年5月份以来以及股指期货推出以来的日历效应,并提出星期效应的样本参与率概念。研究结果具有较强的稳健性和直观性,尤其是运用星期效应的样本参与率方法能够直观给...
关键词：日历效应 滚动样本 星期效应 样本参与率 
IPO抑价存在星期效应吗?——基于深圳创业板的实证被引量：5
《重庆理工大学学报（社会科学）》2015年第5期38-46,共9页邱冬阳 杜诗茗 
用股票二级市场普遍存在的星期效应理论来研究IPO问题,以深交所创业板2009年6月到2012年10月间的IPO为对象,采用OLS和GARCH对含有虚拟变量的模型进行实证,检验IPO抑价水平在一周内的差异,即IPO的星期效应。研究结果表明:创业板市场IPO...
关键词：IPO 抑价 星期效应 GARCH模型 
上证指数的星期效应研究——基于ARMA—GARCH模型
《中外企业家》2015年第8期66-68,共3页张力 
2015年4月沪市单日成交突破万亿元,沪深股市成为世界第二大股市市场,股市的收益与星期之间是否存在星期效应?本论文分为两部分,一部分是近十年的星期效应,利用ARMA-GARCH模型研究,第二部分是研究近两年的星期效应,利用的ARMA模型研究。...
关键词：星期效应 ARMA-GARCH模型 
中国股市星期效应及其影响因素新解——基于上证综指(2010-2013)的实证研究
《江苏商论》2015年第1期63-66,83,共5页陈煦煦 
温州市科技计划项目;编号:R20140105
针对中国股票市场是否存在星期效应的问题,取上证综指2010~2013年间的数据为研究对象,利用回归模型对其星期效应的存在性进行了实证研究和检验分析。同时在模型中加入香港恒生股指的收益率、香港恒生股指的前一日收益率、风险溢价等因...
关键词：中国股市 星期效应 回归模型 恒生股指 风险溢价 
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