吴迟

作品数：3被引量：12H指数：2
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供职机构：暨南大学更多>>
发文主题：实证研究交易策略自我证券投资基金价格敏感性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《农业技术经济》《中国商论》《中国市场》更多>>
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我国主要基金管理公司内部羊群行为的实证研究
《中国商论》2013年第7X期98-99,共2页刘婷婷 吴迟 
我国证券投资基金起源于上世纪80年代末,虽然起步比英国晚了一个世纪,但在短短二十多年的时间里,为我国的经济建设和金融市场发展做出了巨大贡献,一大批学者对证券基金公司投资行为的研究始终保持着高度的重视。本文以Sias(2004)的序贯...
关键词：证券投资基金 基金管理公司 自我交易策略 
中国商品期货市场的周日历效应实证研究被引量：2
《中国市场》2010年第41期132-134,共3页吴迟 陈茹 
利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PT...
关键词：期货市场 周日历效应 ARMA-GARCH 
金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试被引量：10
《农业技术经济》2010年第7期4-12,共9页赵萌 吴迟 
暨南大学创新团队项目(编号:04SK2D03)的阶段性成果之一
本文利用事件研究法测试了中国农产品期货市场在金融危机过程中对于国际事件冲击反应的灵敏度。结果显示:整体来看,中国农产品期货市场对国际事件冲击的反应还是比较敏感的,利好消息将推动中国农产品期货价格上扬,获得统计上显著的正的...
关键词：金融危机 农产品期货 价格敏感性 事件研究 
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