唐晓华

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发文主题：COPULA函数VAR股市股票市场蒙特卡洛模拟更多>>
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中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析
《金融教学与研究》2015年第2期54-61,共8页覃小兵 唐晓华 林宇 
国家自然科学基金资助项目(71171025);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划资助项目(KYTD201303)
针对现有流动性风险与市场风险的整合风险测度方法忽略两者相关结构的问题,在运用ARMA-GARCH-t模型对中国股市市场风险因子和流动性风险因子的边缘分布进行刻画的基础上,引入7种Copula函数来考察两者的相关结构,并运用Monte Carlo方法...
关键词：整合风险 流动性风险 市场风险 COPULA函数 蒙特卡洛模拟 
股票市场周日历效应传导关系研究
《成都理工大学学报（社会科学版）》2010年第4期18-23,共6页陈王 唐晓华 侯县平 
以上证综指、深证成指、恒生指数、日经225指数四种指数为研究对象,实证研究四个股市的周日历效应及其传导关系。研究发现,上证综指在一周中有三天存在周日历效应,周二负效应和周三、周五正效应;深证成指在周三和周五两天存在正效应;恒...
关键词：股市 周日历效应 传导关系 
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