因子GARCH-M模型在VaR中的应用  

作　　者：胡月辉[1] 叶俊[1] 

机构地区：[1]清华大学数学科学系

出　　处：《统计与决策》2004年第8期29-31,共3页Statistics & Decision

关 键 词：GARCH-M模型 风险价值 VAR值 金融风险 经济统计 

分 类 号：F222[经济管理—国民经济]