生存年金

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在不同的非整数年龄生存分布假设下同一险种的趸缴纯保费之比较
《数学的实践与认识》2019年第4期1-6,共6页朱江红 刘家琦 
根据生存函数在不同的非整数年龄假设下的大小关系,证明了在不同非整数年龄假设下的连续型寿险的趸缴纯保费的大小关系以及连续型生存年金的趸缴纯保费的大小关系.
关键词：生存函数 非整数年龄 寿险 生存年金 趸交纯保费 
随机利率下年金的精算现值
《上海工程技术大学学报》2018年第4期376-378,共3页冯荣 胡远波 黄燕林 申雅 
在随机利率模型下讨论确定年金和生存年金的精算现值问题.推导确定年金现值的期望和方差的表达式,并在常值死力的假设下给出生存年金现值的期望和方差的表达式.
关键词：确定年金 生存年金 随机利率 
长寿风险对保险公司年金产品定价的影响——基于区块Bootstrap方法的实证分析
《山西财经大学学报》2015年第8期21-30,共10页段白鸽 陆婧文 
国家自然科学基金青年项目(71401041);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJCZH025);中国博士后科学基金"动态死亡率建模与长寿风险量化研究"(2014M550206);中国保险学会研究课题"费率市场化环境下保险产品精算定价及监管机制研究"(IICKT2014-N-1-07)
目前我国保险公司开发的年金产品仍采用固定死亡率精算假设进行定价,没有考虑未来参保人群的系统性死亡率改善引发的聚合长寿风险对年金产品定价的影响。本文结合中国1994~2012年单龄组、五龄组男性和女性死亡数据,提出了基于重叠区块Bo...
关键词：长寿风险 生存年金 区块Bootstrap方法 死亡率预测 精算现值 
可信性空间上变动生存年金的精算现值模型被引量：1
《洛阳师范学院学报》2013年第11期112-115,共4页杨静 
为进一步完善可信性空间上的寿险精算的生存年金模型,基于可信性空间的基本理论,首先,推导出期初、期末支付变动终身生存年金精算现值模型;其次,推导出期初、期末支付变动年生存年金精算现值模型.从而建立了可信性空间上变动生存年金的...
关键词：可信性空间 寿险精算 变动生存年金 精算现值 
个人年金产品中蕴含的长寿风险研究被引量：7
《保险研究》2013年第6期52-58,共7页韩猛 王晓军 
教育部重点研究基地重大项目"我国养老金体系政府担保风险研究"(10JJD790037)支持
本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风...
关键词：Lee-Carter模型 长寿风险 生存年金 
基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2013年第1期1-5,共5页李浩 侯为波 段鹏举 罗会程 
安徽省教育规划项目(JG10340);安徽省教育厅教学研究项目(20101071);安徽省教育厅自然科学项目(KJ2011B176);宿州学院一般科研项目(2011yyb02);宿州学院智能信息处理实验室开放课题(2010YKF11);宿州学院教研项目(szxyjyxm201140)
精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并...
关键词：模糊利率 带跳的Feller过程 生存年金 
基于CIR利率模型的基本养老保险精算模型研究被引量：2
《决策与信息（下旬）》2012年第7期284-285,共2页张美玲 林枫 
在居民消费指数高于银行存款利率的实际负利率环境下，CIR模型能较好地反映现有的利率状况。将CIR利率模型引入养老保险精算模型，得到了生存年金的精算现值表达式和确定缴纳金裁量上职工退休后的年养老金给付额公式。
关键词：CIR模型 生存年金 养老保险 精算现值 
一类带随机利率的生存年金组合模型被引量：2
《系统工程》2011年第10期108-111,共4页冉启康 
在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生存年金组合的精算现值。
关键词：随机利率 ARMA模型 Cox-Ingerson&Ross模型 年金组合 
随机利率下保单组的生存年金精算模型被引量：1
《伊犁师范学院学报（自然科学版）》2011年第3期10-15,共6页张莉 
针对同质寿险保单组,在随机利率条件下,利用Wiener过程和Poisson过程联合建模,做出数值算例,给出随机利率下定期生存年金的趸缴纯保费及所承担的风险.通过分析发现:随着年龄的增大,定期生存年金趸缴纯保费逐渐降低;同一年龄的生存年金...
关键词：保单组 生存年金 随机利率 POISSON过程 原点反射Wiener过程 
模糊利率下的寿险精算模型被引量：11
《系统工程学报》2010年第5期603-608,共6页高井贵 赵明清 
利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备金的计算公式,并用数值算例说明了方法的可行性.
关键词：生存年金 模糊利率 均衡纯保费 准备金 
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