韩猛

作品数：10被引量：53H指数：3
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发文主题：长寿风险城市人口年金产品偿付能力监管保险业更多>>
发文领域：经济管理理学社会学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《未来与发展》《数理统计与管理》《保险研究》更多>>
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因子模型的一种结构突变检验及其统计性质研究被引量：2
《统计研究》2018年第6期97-108,共12页韩猛 白仲林 缪言 
国家自然科学基金项目"具有平滑转换向量自回归因子结构的动态因子模型建模方法及其应用"(71763020)资助
为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变(包括因子个数的变化),本文利用主成分估计的伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现...
关键词：因子模型 结构突变 突变点 累积平方和统计量 
动态因子模型的结构识别研究被引量：3
《系统工程理论与实践》2016年第7期1732-1743,共12页韩猛 缪言 白仲林 
国家自然科学基金(71271142;71401083);内蒙古自然科学基金(2014BS0702)~~
为了将关于动态因子模型载荷矩阵元素的零约束和外生冲击脉冲响应函数的零约束合并,本文首先提出了一类识别动态因子模型的零识别约束;其次,在这类零识别约束条件下,本文分别给出了判断动态因子模型可全局识别和恰好识别的秩条件.此外,...
关键词：动态因子模型 识别约束 全局识别 恰好识别 
结构参数计量经济学模型的识别及其应用被引量：2
《数理统计与管理》2016年第3期503-516,共14页白仲林 缪言 韩猛 
国家自然科学基金项目(71271142);内蒙古自治区自然基金(2014BS0702)
结构计量模型可识别性决定了结构参数估计的稳定性。为此,本文从扩展结构参数与简化型参数关系体系的视角讨论了结构参数模型的识别问题。首先,证明了一种识别结构参数模型的秩条件。研究发现,对于具有系数线性约束的联立方程组模型,本...
关键词：结构参数模型 结构识别 识别约束 秩条件 
长寿风险对未来年金净保费的影响被引量：3
《数理统计与管理》2014年第6期965-972,共8页韩猛 王晓军 
教育部重点研究基地重大项目(10JJD790037)支持
本文深入地讨论了长寿风险对未来年金净保费的影响。一方面在随机死亡率预测的基础上,对未来年金净保费的概率分布特征进行研究,另一方面,基于年金定价的角度,在长寿风险存在的条件下比较了即期生存年金与延期生存年金二者的差异。
关键词：死亡率预测 长寿风险 年金净保费 
个人年金产品中蕴含的长寿风险研究被引量：7
《保险研究》2013年第6期52-58,共7页韩猛 王晓军 
教育部重点研究基地重大项目"我国养老金体系政府担保风险研究"(10JJD790037)支持
本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风...
关键词：Lee-Carter模型 长寿风险 生存年金 
美国、欧盟以及瑞士保险业偿付能力监管的比较研究——基于风险基础资本法
《未来与发展》2013年第5期44-51,共8页毛志勇 韩猛 
基于风险基础资本要求,对美国的风险基础资本模型、即将实施的欧盟偿付能力Ⅱ以及瑞士偿付能力测试进行了全面回顾,并从三种偿付能力监管体系的基本框架和风险基础资本法两个方面进行了比较。从比较的结果来看,保险业监管不存在唯一的...
关键词：偿付能力监管 风险基础资本 可用资本 
欧盟保险业偿付能力监管Ⅱ及其对我国的启示被引量：2
《未来与发展》2012年第4期46-49,45,共5页韩猛 
基于保险业偿付能力监管中的风险基础资本法,对即将实施的欧盟保险业偿付能力监管标准Ⅱ进行了全面回顾,并从基本信息、资本要求定义、可用资本定义以及监管措施四个方面进行了解读。在此基础上,针对我国保险业偿付能力监管的现状,分析...
关键词：偿付能力监管 风险基础资本 可用资本 
Lee-Carter模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进被引量：36
《保险研究》2010年第10期3-9,共7页韩猛 王晓军 
由死亡率下降带来的长寿风险给社会、政治以及经济带来了新的挑战。为了更加准确地对长寿风险进行评估和管理,需要对未来死亡率趋势进行预测。本文针对我国死亡率数据样本量小以及数据存在缺失的实际情况,对Lee-Carter模型进行了改进,...
关键词：死亡率预测 长寿风险 Lee-Carter模型 
集值Vitali-Hahn-Saks-Nikodym定理被引量：1
《数学学报（中文版）》2010年第3期525-530,共6页韩猛 刘德 罗成 
国家自然科学基金资助项目(10871106)
本文通过强可加集值测度的一个等价叙述引入集值测度一致强可加的概念,并建立了集值测度的Vitali-Hahn-Saks-Nikodym定理.
关键词：向量测度 集值测度 Vitali-Hahn-Saks-Nikodym定理 
我国年金产品的效用比较被引量：3
《保险研究》2010年第4期17-21,共5页韩猛 王晓军 
本文基于已婚夫妇养老的角度,利用CRRA效用函数,在我国实际数据的基础上,对夫妇退休收入年金化决策的效用进行了评估,发现对已婚夫妻家庭来说,购买连生类年金产品带来的效用要高于普通的生存年金,而我国目前个人年金市场的一些主要产品...
关键词：连生年金 个人年金 随机动态规划 
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