冉启康

作品数：22被引量：16H指数：2
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供职机构：上海财经大学数学学院更多>>
发文主题：椭圆型方程弱解倒向随机微分方程拟线性椭圆型方程亏格更多>>
发文领域：理学文化科学更多>>
发文期刊：《高校应用数学学报（A辑）》《工程数学学报》《高教学刊》《数学物理学报（A辑）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金高等学校科技创新工程重大项目贵州省教育厅自然科学研究项目更多>>
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《概率论》中几个基本概念授课的一种教学设计
《高教学刊》2017年第4期49-50,52,共3页张晓梅 冉启康 王明佳 
上海财经大学<概率论>教改课程建设项目(编号:2015120319)
《概率论》是大学理、工、农、医、经济管理等专业均要开设的基础课。文章结合教学实践,对如何上好《概率论》中诸如随机事件、随机变量、分布函数等基本概念提出了自已的看法。
关键词：Σ-代数 概率空间 随机事件 随机变量 
分数Brown运运动驱动的非Lipschitz随随机微分方程被引量：1
《纯粹数学与应用数学》2016年第6期551-561,共11页冉启康 
国家自然科学基金(11601306)
讨论了一类带分数Brown运动的非Lipschitz增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.关于分数Brown运动的随机积分有多种定义,本文使用一种广义Stieltjes积分定义方法,利用这种积分的性质,建立了一类由标准Brown运动和一个Hurst指数H∈(1/2...
关键词：分数Brown运动 广义Stieltjes积分 非Lipschitz增长的SDE 适应解 
超二次增长的BSDE及其在半线性PDE中的应用（英文）
《应用数学》2016年第3期600-605,共6页冉启康 
本文研究一类系数关于z是超二次增长、关于y是二次增长的倒向随机微分方程.利用不动点理论,获得解的存在唯一性结果.作为一个应用,本文建立了一类半线性偏微分方程有界Sobolev解的概率表示.
关键词：半线性二阶偏微分方程 倒向随机微分方程 超二次增长 有界Sobolev解 
带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题
《纯粹数学与应用数学》2016年第1期6-13,共8页冉启康 
讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要...
关键词：正倒向对偶随机微分方程 随机控制问题 变分不等式 极值原理 ITO公式 
带二次增长的半线性抛物型PDE Sobolev解的概率表示（英文）
《应用数学》2014年第4期699-707,共9页冉启康 
Supported by the Leading Academic Discipline Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 4rd phase)
本文讨论一类带有二次增长系数的半线性抛物型偏微分方程,通过一个倒向随机微分方程,作者证明该偏微分方程Sobolev解的存在唯一性,并且还给出Sobolev解的概率表示.主要方法是使用压缩映射原理和随机流技巧.
关键词：倒向随机微分方程 半线性抛物型偏微分方程 二次增长 Sobolev解 
一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解
《上海交通大学学报》2012年第9期1522-1528,共7页冉启康 
讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解.在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.
关键词：正倒向随机微分方程 Teugel鞅 积分-微分型二阶偏微分方程 粘性解 
一类带随机利率的生存年金组合模型被引量：2
《系统工程》2011年第10期108-111,共4页冉启康 
在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生存年金组合的精算现值。
关键词：随机利率 ARMA模型 Cox-Ingerson&Ross模型 年金组合 
一类被Lévy过程趋动的反射BSDEs
《纯粹数学与应用数学》2010年第1期56-63,共8页冉启康 
教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金(708040);贵州省教育厅自然科学基金(2008099)
讨论了一类由Lévy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程.使用罚函数方法,证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性.
关键词：LÉVY过程 反射倒向随机微分方程 跳时间 罚函数方法 
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
《应用数学》2009年第2期421-429,共9页冉启康 
Supported by the Academic Discipline Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 3rd phase);the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China (708040)
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词：倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息 
一类椭圆型随机偏微分方程弱解的存在性
《数学物理学报（A辑）》2008年第2期320-328,共9页冉启康 
国家自然科学基金(10371021)资助
设D是R^N(N>1)中有界开集,(Ω,F,P)是一个完备的概率空间.该文研究了下列随机边值问题弱解的存在性问题-divA(x,ω,u,▽u)=f(x,ω,u),(x,ω)∈D×Q,u=0,(x,ω)∈D×Ω,其中,div与▽表示仅对x求微分.首先,作者引入了弱解的概念;然后,...
关键词：非线性椭圆随机偏微分方程 弱解 Leray-Schauder连续方法 
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