随机控制问题

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深度学习与进化算法耦合下的最优多维随机控制问题
《应用数学进展》2022年第3期1222-1241,共20页张智豪 徐勉 
受困于维数诅咒,能够求解高维偏微分方程(PDEs)的算法一直以来都极其有限。鄂维南和韩劼群在2017年提出的算法通过将未知解的梯度看作策略函数,利用深度学习可以较为有效的解决高维偏微分方程,但却无法解决带有真正策略函数的问题。本...
关键词：偏微分方程 倒向随机微分方程 高维 深度学习 随机控制 进化算法 
由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）被引量：1
《应用概率统计》2019年第3期275-291,共17页胡世培 贺志民 
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证...
关键词：线性二次最优随机控制问题 倒向黎卡提微分方程 列维过程 伴随方程 拟线性迭代方法 
带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题
《纯粹数学与应用数学》2016年第1期6-13,共8页冉启康 
讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要...
关键词：正倒向对偶随机微分方程 随机控制问题 变分不等式 极值原理 ITO公式 
基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型被引量：2
《系统管理学报》2015年第2期200-208,共9页于洋 
全国统计科学研究计划资助项目(2012LX016)
研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题。为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式。最...
关键词：投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略 
跳-扩散模型带停时的随机控制问题
《河南师范大学学报（自然科学版）》2014年第1期10-15,共6页刘利敏 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012)
研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.
关键词：随机控制 鞅 价值过程 停时 
受控于Poisson过程的脉冲型随机控制问题
《哈尔滨工程大学学报》2013年第4期536-540,共5页田绍琳 王军 牛红丽 
国家自然科学基金资助项目(71271026;10971010)
为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,...
关键词：脉冲型随机控制 变分不等式 Ito 公式 POISSON 过程 最优控制 停时 
带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第12期84-91,共8页于洋 王秋媛 
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通...
关键词：奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 投资模型 最优策略 
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
《应用数学》2009年第2期421-429,共9页冉启康 
Supported by the Academic Discipline Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 3rd phase);the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China (708040)
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词：倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息 
一类带停时的奇异型随机控制问题的研究被引量：5
《应用数学》2008年第2期326-330,共5页于洋 
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型,在原模型的状态过程的基础上添加了漂移因子和扩散因子,并在λ<δα的情况下讨论了该问题相应的变分方程的解,给出了此随机控制问题的最优策略,...
关键词：随机控制 变分方程 费用函数 停时 
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题
《鲁东大学学报（自然科学版）》2006年第4期344-344,共1页杨瑞成 刘坤会 
通过把漂移参数引入到受控Poisson过程的状态机构中,建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型.在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素,利用随机积分及脉冲控制理论,不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定条件下得出了...
关键词：随机积分 控制问题 脉冲 停时 漂移 POISSON过程 因子 最优控制策略 
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