跳-扩散模型带停时的随机控制问题  

Stochastic Control Problem with Stopping Time under the Jump-diffusion Model

作　　者：刘利敏[1,2] 肖庆宪[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093 [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007

出　　处：《河南师范大学学报（自然科学版）》2014年第1期10-15,共6页Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012)

摘　　要：研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.This paper deals with stochastic control problem with stopping time under jump-diffusion process. Stochastic con- trol problem with stopping time in general function under the jump-diffusion model is established. Dynamic progressing equa- tion is obtained by martingale approach. Necessary and sufficient condition for the existence of the solutions to this problem are studied, and the optimal stopping time is derived.

关 键 词：随机控制 鞅 价值过程 停时 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]