奇异型随机控制

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一类具漂移项的奇异型平稳模型
《数学的实践与认识》2016年第10期136-142,共7页吴清玉 孙世良 
国家自然科学基金(10971180)
研究了一类对称的奇异型平稳随机控制模型,在原始模型受控状态过程的基础上添加了飘移因子,并将原始模型中的费用函数推广为较一般的费用函数,求得了与此类问题有关的一个变分不等式组的解,并且给出了最佳控制策略.
关键词：奇异型随机控制 平稳模型 变分不等式组 
一类“跳-停”奇异型随机控制模型的推广
《应用概率统计》2015年第5期449-456,共8页吴清玉 孙世良 黄晓倩 
国家自然科学基金(10971180)资助
本文推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的折扣问题.不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形.以随机分析和最优控制理论为基础,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及...
关键词：奇异型随机控制 停时 “跳-停”控制策略 
基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型被引量：2
《系统管理学报》2015年第2期200-208,共9页于洋 
全国统计科学研究计划资助项目(2012LX016)
研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题。为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式。最...
关键词：投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略 
一类奇异型随机控制平稳问题的推广
《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2013年第3期189-194,共6页黄晓倩 孙世良 
国家自然科学基金资助项目(10971180)
研究了一类受控状态是一类带有不连续漂移项的随机微分方程的解过程的奇异型随机控制模型的平稳问题,得到了最优控制策略和最优费用函数.
关键词：奇异型随机控制 平稳问题 不连续 变分方程组 
一类具漂移的“跳-停”奇异型随机控制
《数学的实践与认识》2013年第6期215-221,共7页孙世良 吴清玉 庞天霞 
国家自然科学基金(10971180);徐州师范大学重点基金(09XLA02)
以随机分析和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将原模型中的控制费用函数推广为一般的费用函数.在某些条件下,得到"跳一停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳一停"...
关键词：随机控制 停时 漂移 “跳-停”控制策略 
带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第12期84-91,共8页于洋 王秋媛 
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通...
关键词：奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 投资模型 最优策略 
一类非对称的“跳-停”奇异型随机控制
《系统科学与数学》2012年第5期522-531,共10页吴清玉 孙世良 朱德同 
国家自然科学基金(10971180)资助项目
研究了一类带停时的非对称的奇异型随机控制的折扣问题,不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及控制方法,所得的结论在实际中有较...
关键词：奇异型随机控制 停时 折扣问题 “跳-停”控制策略 
一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2
《控制理论与应用》2010年第4期431-436,共6页于洋 王秋媛 赵生变 
国家自然科学基金资助项目(70471001);国家自然科学基金资助项目(70771006);北京交通大学校基金资助项目(2006XM044)
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优...
关键词：随机控制 停时 奇异型控制 漂移 扩散 
比例再保险问题的奇异型最优控制模型被引量：1
《控制理论与应用》2010年第1期53-58,共6页袁继红 
北京交通大学博士生科技创新基金资助项目(04118299)
在带有股利分配的比例再保险模型的基础上,加入了债务和破产补偿因素,建立了比例再保险问题中一类新的奇异型最优随机控制模型.利用随机分析的方法详尽分析了股利分配、债务和破产补偿因素对保险公司准备金的具体影响,按收益率和偿债率...
关键词：比例再保险 准备金 奇异型随机控制 最优控制策略 
一类带停时的奇异型随机控制模型的推广被引量：2
《北京理工大学学报》2009年第4期368-372,共5页于洋 王秋媛 刘坤会 
国家自然科学基金资助项目(70471001;70771006);北京交通大学校基金项目(2006XM044)
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了...
关键词：奇异型随机控制 停时 漂移因子 扩散因子 
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