一类具漂移的“跳-停”奇异型随机控制  

A Class of "Fail-Stop" Singular Stochastic Control Problem with Drift

作　　者：孙世良[1] 吴清玉[1] 庞天霞[1] 

机构地区：[1]江苏师范大学数学与统计学院,江苏徐州221116

出　　处：《数学的实践与认识》2013年第6期215-221,共7页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金(10971180);徐州师范大学重点基金(09XLA02)

摘　　要：以随机分析和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将原模型中的控制费用函数推广为一般的费用函数.在某些条件下,得到"跳一停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳一停"策略存在的条件以及控制方法,所得的结论在实际中有较深的应用背景.By stochastic analysis method and optimal control theory, the paper discusses a class of singular stochastic control problem with stopping time, introduces a drift factor into the state and extends the cost structure from special to general functions. Under some conditions, the ＂fail-stop＂ control is optimal, also, the conditions of the ＂fail-stop＂ strategy and its control method are given. The conclusion in this paper has a fairly deep application.

关 键 词：随机控制 停时 漂移 “跳-停”控制策略 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论]