带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题  

The stochastic control problem for forward-backward doubly system with L′evy processes

作　　者：冉启康[1] 

机构地区：[1]上海财经大学数学学院,上海200433

出　　处：《纯粹数学与应用数学》2016年第1期6-13,共8页Pure and Applied Mathematics

摘　　要：讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.In this paper, we discuss a class of stochastic control problem whose control system is a forwardbackward doubly stochastic differential equations system. We assume the control domain is convex and the optimum solution is to minimize the objective function. We prove a necessary condition of maximum principle for this class of stochastic optimization problem, by using Ito formula of Levy processes and Ekeland variational principle.

关 键 词：正倒向对偶随机微分方程 随机控制问题 变分不等式 极值原理 ITO公式 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]