反射倒向随机微分方程

作品数：22被引量：16H指数：2
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生成元连续且线性增长的反射倒向随机微分方程生成元的表示定理（英文）被引量：1
《应用概率统计》2017年第6期551-566,共16页郑石秋 李寿梅 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11571024);the Natural Science Foundation of Beijing(Grant No.1132008);a program of Hebei Province(Grant No.QN2017116)
本文建立了一个生成元满足连续且线性增长条件的反射倒向随机微分方程生成元的局部表示定理,此定理推广了一些已有的倒向随机微分方程生成元的表示定理.应用此表示定理,本文获得了一个一般的反射倒向随机微分方程的逆比较定理,同时讨论...
关键词：倒向随机微分方程 生成元的表示定理 逆比较定理 障碍 
非Lipschitz条件下反射倒向随机微分方程解的性质
《海南师范大学学报（自然科学版）》2016年第2期127-130,共4页梁青 
文章给出了在非Lipschitz条件下一列无穷区间上的反射倒向随机微分方程解的若干性质.
关键词：反射倒向随机微分方程 障碍 一致有界 
系数连续的反射倒向随机微分方程的表示定理与逆比较定理
《山东大学学报（理学版）》2014年第3期107-110,共4页郑石秋 冯立超 刘秋梅 
国家自然科学基金青年项目(31100913);唐山市科技计划资助项目(13130203z);河北联合大学青年基金资助项目(z201205)
在适当的假设条件下,建立了系数连续且满足线性增长条件的反射倒向随机微分方程(reflected backward stochastic differential equations,RBSDEs)的局部表示定理,利用此表示定理,建立了此类RBSDEs的局部逆比较定理。
关键词：倒向随机微分方程 比较定理 表示定理 逆比较定理 
带跳和右连左极障碍的反射非Lipschitz倒向随机微分方程(英文）被引量：1
《数学进展》2014年第1期118-132,共15页赵辉艳 
supported by an Young Teacher Research Program of BNUZ(No.201353051)
本文考虑一类由布朗运动和泊松点过程驱动的非Lipschitz系数的一维倒向随机微分方程,并要求它的解在一右连左极的障碍过程的上方.利用罚方法和迭代方法证得该类方程解的存在唯一性.
关键词：反射倒向随机微分方程 泊松点过程 非Lipschitz系数 比较定理 BIHARI不等式 
倒向随机微分方程的均值型Kneser定理
《数学杂志》2013年第6期1101-1105,共5页石学军 江龙 
国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04);江苏省2013年度普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ1 0921)
本文研究了当倒向随机微分方程的解不唯一时,其解集的结构问题.利用正向与倒向方程相结合的构造性方法,建立了关于倒向随机微分方程和带下障碍的反射倒向随机微分方程的均值型Kneser定理,推广了Jia-Peng[6]的结果.
关键词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 均值型Kneser定理 
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法被引量：2
《湖南师范大学自然科学学报》2013年第3期8-14,共7页石学军 穆静静 杨丛 
中央高校基本科研业务费专用基金资助项目(2013DXS03);2013年江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CXZZ13-0921)
采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理...
关键词：反射倒向随机微分方程 无穷区间 存在唯一性定理 广义一致连续条件 Osgood条件 比较定理 
连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解
《山东大学学报（理学版）》2012年第11期119-126,共8页石学军 江龙 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)
证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1
关键词：反射倒向随机微分方程 极大和极小解 Osgood条件 一致连续条件 存在惟一性 
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程
《江苏师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期18-23,共6页石学军 杨丛 穆静静 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)
得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果.
关键词：反射倒向随机微分方程 无限区间 广义一致连续 极大解 极小解 比较定理 
由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程
《复旦学报（自然科学版）》2011年第6期732-742,共11页张峰 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814904)
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性.
关键词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 最优转换控制 
带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性被引量：1
《应用概率统计》2011年第4期346-358,共13页邓伟 吴臻 
国家自然科学基金(10921101);国家973计划项目(2007CB814904);山东省自然科学基金(JQ200801;2008BS01024);山东大学杰出青年基金(2009JQ004)资助
对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.
关键词：反射倒向随机微分方程 一致有界 一致收敛 增过程 
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