连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解  

L^p-solutions for one-dimensional reflected backward stochastic differential equations with continuous generators

作　　者：石学军[1] 江龙[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2012年第11期119-126,共8页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)

摘　　要：证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1<p<2)存在;进一步,如果g关于y满足Osgood条件,关于z满足一致连续条件,则其Lp-解存在且惟一。The result of existence of minimum and maximum Lp （ 1 〈 p 〈 2 ） solutions for the reflected backward sto- chastic differential equations （RBSDEs） was obtained, whose generators are continuous and of linear-growth in （y, z）. Furthermore, if g satisfies the Osgood condition in y, and has the property of uniformly continuity in z, both the exist- ence and uniqueness theorems about the Lp （1 〈 p 〈 2） solutions to the RBSDEs were proved.

关 键 词：反射倒向随机微分方程 极大和极小解 Osgood条件 一致连续条件 存在惟一性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]