由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程  

Multi-Dimensional BSDE with Oblique Reflection and Jumps

作　　者：张峰[1] 

机构地区：[1]复旦大学数学科学学院,上海200433

出　　处：《复旦学报（自然科学版）》2011年第6期732-742,共11页Journal of Fudan University：Natural Science

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814904)

摘　　要：研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性.A class of multi-dimensional backward stochastic differential equations （BSDEs） in a special unbounded convex domain with oblique reflection is studied, which are driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process. An existence theorem is proved using the Picard iteration method, and the uniqueness is obtained by a verification method.

关 键 词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 最优转换控制 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]