美联储升息对外汇市场影响的干预分析模型  

The Intervention Analysis Model of Impact Resulting from Heightening Interest of Fed on Foreign Exchange Market

作　　者：戴晓枫[1] 肖庆宪[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《数学的实践与认识》2005年第4期82-88,共7页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金项目 (70 3 71 0 70 ) ;全国统计科学研究计划项目 (LX0 3 -Y2 6) ;上海市教委社会科学基金项目 (0 4EE41 )

摘　　要：使用时间序列干预分析方法,研究了美联储6月3 0日升息这一政策对国际外汇市场的影响,并采用欧元/美元的日汇率值进行实证分析,取得了较好的拟合效果.This paper makes some studies into the impacts resulting from the heightening Federal Funds interest of Fed on foreign exchange market by the methods of intervention analysis. The daily data on Euro/Dollar exchange rate are used to build intervention analysis model to fit the impacts. The fitting results are satisfactory.

关 键 词：美联储 利率上升 国际外汇市场 干预分析模型 日汇率值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.73