带交易价格限制的CDaR风险测量方法  

作　　者：蒋望东[1] 李胜宏[1] 

机构地区：[1]浙江大学数学系

出　　处：《技术经济与管理研究》2005年第3期29-31,共3页Journal of Technical Economics & Management

摘　　要：本文运用风险度量指标CDaR(ConditionalDrawdown -at-risk)研究最优投资组合问题。首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证券市场进行实证分析,验证了新模型的有效性。

关 键 词：测量方法 价格限制 风险度量指标 组合问题 最优投资 投资模型 交易价格 实证分析 证券市场 R方法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] TG806[金属学及工艺—公差测量技术]