风险度量指标

作品数：13被引量：34H指数：4
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相关机构：浙江大学北京理工大学河北经贸大学西北师范大学更多>>
相关期刊：《技术经济》《统计与决策》《西北师范大学学报（自然科学版）》《郑州航空工业管理学院学报》更多>>
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基于展望理论的双侧矩风险度量指标构建研究
《郑州航空工业管理学院学报》2010年第6期68-72,共5页舒建平 王苏生 
湖南省教育厅项目(07C776);湘潭大学博士博士后启动项目(06QDB23)
双侧矩风险理论将收益和损失同时纳入风险度量的范畴,较好地反映了投资者关于风险的实际决策心理和行为特征。在对现有双侧矩风险理论进行评述的基础上,针对现有双侧矩风险度量指标的不足,结合展望理论提出了基于标准风险测度和基于收...
关键词：标准风险测度 收益和损失 波动性调整 双侧矩风险理论 投资 
基于非线性动力学特征的供电公司风险度量指标设计
《技术经济》2009年第4期48-53,共6页关勇 王绵斌 张丽英 谭忠富 
国家自然科学基金项目(70373017;70571023);国家"新世纪优秀人才支持计划"项目(NCET-060208);北京市哲学社会科学规划项目(06BaJG102)资助
在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进...
关键词：供电公司 风险价值 HURST指数 重标极差分析 风险度量指标 
经济资本在寿险产品开发中的应用
《上海保险》2007年第9期37-40,共4页刘钦琛 
关键词：产品开发 寿险产品 经济资本 风险度量指标 人寿保险公司 内部收益率 利润评估 应用 
海军舰船多目标设计的风险度量指标
《国外舰船工程》2005年第6期1-10,共10页吕建伟 易慧（译） 刘兵（校） 
国防部风险管理指南要求在装备采办中，对不利于项目的事件，考虑其发生的概率和后果，通过辨识、持续分析和排序，对项目的性能、费用和进度进行风险评估。风险评估在概念探索和设计阶段是非常重要的，因为在这个阶段有可能采用一些新...
关键词：系统工程 风险评估 仿真 优化 多目标设计 度量指标 海军舰船 不确定性分析 设计过程 进度风险 
带交易价格限制的CDaR风险测量方法被引量：1
《技术经济与管理研究》2005年第3期29-31,共3页蒋望东 李胜宏 
本文运用风险度量指标CDaR(ConditionalDrawdown -at-risk)研究最优投资组合问题。首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证券市场进行实证分析,验证了新模型的有效性。
关键词：测量方法 价格限制 风险度量指标 组合问题 最优投资 投资模型 交易价格 实证分析 证券市场 R方法 
风险度量新指标:风险率(FL)简介被引量：6
《财会通讯（上）》2004年第12期33-33,共1页陆伟国 
关键词：FL 风险率 投资收益率 投资风险 无风险收益 市场收益率 风险度量指标 
股票投资组合管理与优化模型被引量：3
《黑龙江大学自然科学学报》2004年第1期39-42,共4页邹辉文 汤兵勇 
中国博士后科学基金资助项目(2003034280);江西省社会科学规划项目(03yi10)
将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组成的股票投资组合管理的基本过程,即投资政策、投资分析、资产配置、投资组合修正和投资组合业绩评估。给...
关键词：股票投资组合 风险度量指标 投资组合优化 
小议风险的双重性质
《统计与决策》2004年第4期119-120,共2页朱珊珊 
关键词：风险管理 双重性质 损失形态 风险度量指标 不确定性 
证券组合投资的动态模型研究
《工科数学》2001年第3期16-20,共5页陈华友 王居平 
本文利用方差和绝对离差这两个风险度量指标 ,分别建立了证券组合投资的动态模型 ,并给出其解法 .从而使模型更符合实际 ,有利于实施最佳的组合投资的策略 .
关键词：组合投资 动态模型 二次规划 证券 投资策略 风险度量指标 KUHN-TUCKER条件 
实施债转股的风险度量指标研究
《管理现代化》2000年第2期24-25,共2页周子康 杨春鹏 
金融资产管理公司对国有企业实施债转股后会面临一定的风险 ,为具体度量风险 。
关键词：股权 债权 债转股 风险度量指标 资产管理公司 
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