证券组合投资的动态模型研究  

Research on Portfolio Investment Dynamic Model

作　　者：陈华友[1] 王居平[1] 

机构地区：[1]安徽大学,合肥230039

出　　处：《工科数学》2001年第3期16-20,共5页Journal of Mathematics For Technology

摘　　要：本文利用方差和绝对离差这两个风险度量指标 ,分别建立了证券组合投资的动态模型 ,并给出其解法 .从而使模型更符合实际 ,有利于实施最佳的组合投资的策略 .In this paper, the improved portfolio investment dynamic models are put forward or introduced. Risk is measured by two indexes of variance and absolute deviate, and the solution of the models is given. It is convenient to carry out the optimal portfolio investment strategy.

关 键 词：组合投资 动态模型 二次规划 证券 投资策略 风险度量指标 KUHN-TUCKER条件 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] D221[政治法律—政治学]