基于多元线性回归的企业信用违约率测度模型的构建研究  

作　　者：唐春阳[1] 冯宗宪[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西710061

出　　处：《经济科学》2005年第3期100-107,共8页Economic Science

基　　金：国家自然科学基金项目(项目号70171005);国家十五攻关项目(项目号2001BA102A06-07-01)。

摘　　要：准确测度企业信用违约率是新巴塞尔框架下内部评级法中初级法的基本要求。本文针对企业信用违约率测度存在的问题,提出通过等级违约率到企业违约率的转换,运用多元线性回归方法得到一个简明的违约率测度模型,经统计检验模型是有效的。目前文献中还未见有用模型的方法测度违约率,为今后更精确测度企业信用违约率提供了一个全新的视角。

关 键 词：企业信用 测度模型 违约率 多元线性回归 线性回归方法 内部评级法 检验模型 巴塞尔 初级 统计 

分 类 号：F270[经济管理—企业管理] F224.0[经济管理—国民经济]