理赔为一般到达的常利率风险模型  

ON THE INSURANCE RISK MODELS OF GENERAL ARRIVAL OF CLAIMS WITH CONSTANT INTEREST FORCE

作　　者：张德然[1] 

机构地区：[1]西华师范大学数学与信息学院,四川南充637002

出　　处：《数学杂志》2005年第4期441-444,共4页Journal of Mathematics

基　　金：全国统计科学研究立项(LX03Y23).

摘　　要：本文研究了一般到达的常利率保险风险问题,应用建立Markov骨架过程的方法建立了理赔为一般到达的常利率风险模型,给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余额的联合分布、破产时间与破产时余额的联合分布及破产前瞬间余额、破产时余额与破产时间的联合分布.In this paper, we study the insurance risk problem of general arrival of claims with constant interest force, obtain the insurance risk models of general arrival of claims with constant interest force by using the method of Markov skeleton process, and give the distributions of the surplus prior to ruin, the deficit at ruin, and the joint distributions of ruin time and them.

关 键 词：理赔 常利率 风险模型 破产 MARKOV骨架过程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计] F840.4[理学—数学]