变革与转型中证券公司风险管理技术体系的构建  

作　　者：章伟[1] 李海涛[2] 

机构地区：[1]厦门大学,厦门361005 [2]浙江工商大学统计系,杭州310035

出　　处：《统计与决策》2005年第07X期7-10,共4页Statistics & Decision

摘　　要：本文提出证券公司需要构建以净资本的动态管理为核心,以VaR等为技术手段,适合我国证券公司现状的风险管理技术体系。并运用VaR等技术手段,对市场风险、操作风险的度量方法进行了探讨。

关 键 词：证券公司风险管理 净资本管理 VAR 

分 类 号：F270[经济管理—企业管理]