我国期货市场套期保值比率的估计方法  

作　　者：黄瑞庆[1] 何晓彬[1] 

机构地区：[1]厦门大学,福建厦门361005

出　　处：《统计与决策》2005年第07X期98-100,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文结合我国黄豆、铜、小麦的期货市场和现货市场数据进行实证研究,并运用Eder-ington套期保值有效性测度方法对不同套期保值比率估计方法的套期保值效果进行比较分析。

关 键 词：期货 套期保值比率 实证分析 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]