商业银行违约概率测算相关问题研究  

A Study of Measurement of PD in Commercial Banks

作　　者：周玮[1] 杨兵兵[2] 陈宏[1] 徐晓肆[3] 

机构地区：[1]中国银行风险管理部 [2]中国银行(香港)风险管理部 [3]北京航空航天大学经济管理学院

出　　处：《国际金融研究》2005年第7期67-72,共6页Studies of International Finance

摘　　要：违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,给出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议,对指导建立内部评级体系和信用风险管理都具有较大的借鉴意义。PD is an important parameter in calculating loan Expected Loss （EL） , loan pricing and portfolio management, so how to accurately and effectively measuring PD is the foundation of managing credit risk of commercial bank. Based on the current situation, the paper analysis the theory and method of measuring PD of commercial bank, and then gives some suggestions of how to build the model. These will benefit setting up the internal rating-based system and credit risk management.

关 键 词：商业银行 信用评级 LOGIT模型 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]