陈宏

作品数：3被引量：13H指数：2
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供职机构：中国银行更多>>
发文主题：违约概率LOGIT模型信用评级违约商业银行更多>>
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信用风险限额的构建方法--内部评级体系的应用被引量：6
《国际金融研究》2008年第4期43-51,共9页陈及 欧阳颖 陈宏 
本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建...
关键词：信用风险限额 违约概率 
《巴塞尔新资本协议》的缺失及改进研究被引量：1
《北京工商大学学报（社会科学版）》2007年第5期22-26,共5页陈宏 陈及 
银行信贷业务中,负债水平是信用风险的主要驱动因素之一。条件违约概率(ConditionalPD)是授信后的违约概率,是对信用风险更准确的测量,应该使用在资本需求计算中。但《巴塞尔新资本协议》(BaselII)尚没有明确规定在资本需求计算中是否...
关键词：动态评级 评级套利 违约概率 条件违约概率 
商业银行违约概率测算相关问题研究被引量：6
《国际金融研究》2005年第7期67-72,共6页周玮 杨兵兵 陈宏 徐晓肆 
违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,给出了我国商业银行建立违约...
关键词：商业银行 信用评级 LOGIT模型 
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