个别风险模型中总索赔额分布函数的界值及应用  

The Bounds on Claim Distributional Function in Individual Risk Models

作　　者：唐应辉[1] 刘燕[2] 

机构地区：[1]电子科技大学应用数学学院,四川成都610054 [2]电子科技大学管理学院,四川成都610054

出　　处：《管理工程学报》2005年第3期66-70,共5页Journal of Industrial Engineering and Engineering Management

基　　金：教育部高校骨干教师资助计划基金项目([2000]65);四川省学术与技术带头人培养基金项目([2001]16);电子科技大学校青年科技基金项目

摘　　要：根据单个保单索赔额分布函数的一些性质,本文研究了个别风险模型中总索赔额分布函数的界值问题,并给出了计算实例和应用。This paper studies the bounds of claim distribution in individual risk models by some characters of one policy＇s claim distribution.Furthermore, some examples and applications are given in the basis of the bounds obtained.

关 键 词：个别风险模型 索赔额分布函数 界值 破产概率 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]