由一般鞅驱动的倒向随机微分方程  

Backward Stochastic Differential Equations with general martingale

作　　者：李娟[1] 

机构地区：[1]山东大学威海分校数学系,山东威海264200

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2005年第4期70-76,共7页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10426022)

摘　　要：研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广.Existence and uniqueness results of the solutions of Backward Stochastic Differential Equations with general martingle under Lipschitz condition are first obtained, and some properties of Backward Stochastic Differential Equations with general martingle are further discussed. Finally, an example is given.

关 键 词：倒向随机微分方程 局部鞅 鞅的可料表示性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]