局部鞅

作品数：37被引量：30H指数：3
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双边通弦SLE_(2)的自然参数化
《山西师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期13-17,共5页梁静 
安徽省质量工程项目(2022cxtd141);淮南师范学院科研创新团队建设计划资助(XJTD202008).
SLE_(κ)是由Schramm引入的一族带有参数κ的随机共形映射,它可以用来描述统计物理上的一些模型的尺度极限.可以通过两内点局部鞅来构造多点格林函数,进而实现径向SLE_(2)的自然参数化,在其基础上,给出了双边通弦SLE2的自然参数化.
关键词：自然参数化 格林函数 局部鞅 容量参数化 
纯断鞅的指数型集中不等式献给林正炎教授80华诞
《中国科学：数学》2022年第7期765-778,共14页苏中根 王汉超 
国家自然科学基金(批准号:11871425,11731012,12071257和11971267);中央高校基本科研业务费(批准号:2020XZZX002-03);山东大学青年学者未来计划资助项目。
本文研究与纯断局部鞅相关的指数型集中不等式;通过构造一个新颖的指数鞅并利用停止定理,建立关于纯断局部鞅的一般化集中不等式.作为推论,本文在不同条件下得到了一系列指数型不等式,包括纯断局部鞅的Bernstein型不等式和de la Pena不...
关键词：指数集中不等式 纯断局部鞅 LAPLACE变换 
一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究被引量：2
《应用数学学报》2015年第6期1115-1125,共11页刘宣会 韩有攀 张夏洁 贾丹琴 
国家自然科学青年基金(No.61473181);西安工程大学数学学科建设经费(No.107090701)资助项目
本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局...
关键词：混合型未定权益 套期保值 均值-方差准则 倒向随机微分方程 局部鞅与半鞅 
不对称信息市场和极小鞅测度
《宁夏大学学报（自然科学版）》2015年第3期212-214,218,共4页杨建奇 
国家自然科学基金资助项目(71271136);2014年湖南省教育厅教改项目(481);湖南科技学院重点学科项目(计算数学);湖南科技学院精品视频课程项目(概率论)
市场信息在投资决策中起重要作用.在构造风险最小套期保值策略时,寻找极小鞅测度往往是最重要的一个环节.构建了2类不同信息市场,比较了其无套利性和完备性,并讨论了2类市场中极小鞅测度之间的关系.
关键词：不对称信息 极小鞅测度 无套利性 局部鞅 
不对称信息市场和极小鞅测度被引量：1
《黑龙江大学自然科学学报》2015年第4期481-484,共4页杨建奇 
国家自然科学基金资助项目(71271136);湖南科技学院精品视频课程项目(概率论);计算数学重点学科项目资助
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;...
关键词：不对称信息 极小鞅测度 无套利性 局部鞅 
非利普希茨条件下连续局部鞅驱动的集值随机微分方程被引量：2
《数学学报（中文版）》2013年第4期561-574,共14页费为银 梁勇 
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金重点资助项目(KJ2010A037)
研究了非利普希茨条件下连续局郎鞅驱动的集值随机微分方程.这样的方程在一类随机现象的结果是多值的随机系统建模中是有用的.进而在非利普希茨条件下,集值随机微分方程解的存在唯一性得以证明.还探讨了集值随机微分方程解的稳定性.
关键词：集值随机微分方程 伊藤随机积分 局部鞅 非利普希茨条件 BIHARI不等式 
具有分布时滞和无界时变时滞的随机神经网络的稳定性分析被引量：3
《黑龙江大学自然科学学报》2013年第1期33-38,共6页毛凯 张术东 时宝 
光电控制技术国防科技重点实验室资助项目(20120224006);海军航空工程学院专业技术拔尖人才基金(名师工程)
通过引入衰减因子,构造一个新的Lyapunov泛函,结合不等式技巧,利用随机分析理论研究同时具有无界时变时滞和有界分布时滞的随机神经网络的p阶矩指数稳定性和几乎必然指数稳定性。所得稳定性判据只涉及系统本身参数,易于在实践中验证,结...
关键词：分布时滞 无界时变时滞 随机神经网络 局部鞅 p阶矩指数稳定 几乎必然指数稳定 
关于半鞅市场的完备性
《模糊系统与数学》2010年第2期171-174,共4页屈田兴 
国家自然科学基金资助项目(60673090)
资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。
关键词：半鞅 H1 鞅 局部鞅 局部绝对连续性的概率测度 鞅变换 可料表示性 完备市场 
关于半鞅的可料表示性被引量：1
《国防科技大学学报》2010年第1期159-162,共4页屈田兴 金治明 
国家自然科学基金资助项目(60673090)
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
关键词：半鞅 H1鞅 局部鞅 局部绝对连续的概率测度 鞅变换 可料表示性 
带干扰风险模型的破产严重性及其恢复代价的测量(英文)被引量：3
《应用概率统计》2007年第1期1-10,共10页张春生 陈学民 
National Natural Science Foundation of China(Grant No.10571132);Ph.D.Program Foundation of the Ministry of Education of China
本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard(1994)引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题,并给出了相应于Picard(1994)的各种公式的明确表达．
关键词：破产的最大严重程度 恢复所需代价 局部鞅 伊藤公式 
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