关于半鞅市场的完备性  

On the Completeness of Semi-martingale Market

作　　者：屈田兴[1] 

机构地区：[1]国防科学技术大学理学院,湖南长沙410073

出　　处：《模糊系统与数学》2010年第2期171-174,共4页Fuzzy Systems and Mathematics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60673090)

摘　　要：资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。The fundamental theorems of asset pricing are basic results in mathematical finance. Using thesemi-martingale predictable representation and the Girsanov Theorem for the semi-martingale vector stochasticintegral, we obtain the characteristics of the completeness for semi-martingale market（Theorem 2.1） ,which extendthe result in [3].

关 键 词：半鞅 H1 鞅 局部鞅 局部绝对连续性的概率测度 鞅变换 可料表示性 完备市场 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]