矩阵损失下多元回归系数线性估计的Minimax可容许性的特征  

THE MINIMAX ADMISSIBILITY CHARACTERIZATION OF LINEAR ESTIMATES OF MULTIVARIATEREGRESSION COEFFICIENT UNDER MATRIXLOSS FUNCTION

作　　者：陈清平[1] 谢民育 

机构地区：[1]郧阳师范专科学校,华中师范大学数学系

出　　处：《系统科学与数学》1995年第1期24-29,共6页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家目然科学基金

摘　　要：本文在矩阵损失厂给出了多元回归系数线性估计在线性估计类中是Ｍｉｎｉｍａｘ可容许估计的充要条件．In this paper, we consider the Minimax admissibility cliaracterization of linear estimates of the multivariate regression coefficient under a matrix loss function. The necessary and sufficient conditions are given for a linear estimate AY(AY+C)to be Minimax admissible in the class of homogeneous(non-homogeneous)linear estimates.

关 键 词：矩阵损失 线性估计 多元回归 可容许性 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]