半参数回归模型的二阶段估计  

TWO STAGE ESTIMATOR IN SEMIPARAMETRIC MODEL

作　　者：柴根象[1] 孙平[1] 蒋泽云 

机构地区：[1]同济大学应用数学系,大连理工大学数学研究所,四川大学数学系

出　　处：《应用数学学报》1995年第3期353-363,共11页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：考虑回归模型，ｇ为Ｒ１上未知函数，β为ｐ×１维待估参数向量．本文基于模型的可加性得到了β和ｇ的估计量，证明了它们具有很好的大样本性质．Consider the regression model Yi = Xi'β+g(ti) + ei for i=1, …,n. Here g is an unknown function on R1, β is a p×1 parameter vectors to be estimated and ei is an unobserved random error. In this paper, the additivity of the model is used to analyse the data, and the useful estimations and are established. It's shown that and have some nice properties.

关 键 词：回归模型 最小二乘估计 半参数回归模型 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]