一个随机环境下的NLAR模型的极限行为  

The Limit Behavior of a NLAR Model under the Random Environment

作　　者：俞政[1] 肖欣玲[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075

出　　处：《华东交通大学学报》2005年第4期161-164,共4页Journal of East China Jiaotong University

基　　金：国家自然科学基金(No.10171009);高校博士点基金(No.20010533001);"985行动计划"和"211工程"资助项目

摘　　要：一个非线性门限自回归模型的变形Xn+1=Φ(Xn)+εn+1(Zn+1)被讨论.在这个新的模型中,{Zn}是一个有限状态的马尔可夫链.对这个马尔可夫链的每一个状态i,有一个独立同分布的随机变量的序列{εn(i)}与之对应,而εn(Zn)=Σiεn(i)I{i}(Zn).在这篇文章中,讨论了由这个模型确定的序列{Xn}的极限行为.一个关于这个序列在某种意义下以几何速率收敛的充分条件被建立.We study the problem of a variety of nonlinear threshold autoregressive model Xn＋1 = Φ（Xn） ＋ εn＋ 1（ Zn＋ 1） in which { Zn} is a Markov chain with finite state space, and for every state of the Markov chain, { εn （ i ） } is a sequence of independent and identically distributed random variables, and εn （Zn） = ： ∑εnI｜i｜ （ Zn ）. Also, in this paper, the limit behavior of the sequence { Xn} defined by the above model is investigated and a sufficient condition for the convergence of sequence { Xn} with a geometric convergence rate is provided.

关 键 词：遍历性 非线性时间序列 随机环境 

分 类 号：TM392.3[电气工程—电机]