保险风险模型的序关系及其误差  

The Stop-loss order Relations and the Approximate Error of Different Risk Model Compensation S_i

作　　者：伍宪彬[1] 

机构地区：[1]浙江万里学院基础学院,浙江宁波315101

出　　处：《数学的实践与认识》2005年第8期11-15,共5页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：从停止损失序的角度,探讨了用集体风险模型来近似个体风险模型时,随机风险理赔总额S的一般情况,我们推广现有文献(如Goovaerfs)的关于单因模型的结果,得到了各模型间S的序的关系(定理1),并给出了各模型S之间的误差公式(定理3).By using the concept of the stop-loss order, we have discussed the total compensations S of random risks while individual risk model approximates collective risk model and generalized some known results. We obtained the order relations of the various model compensations S and give the error equations about the different S.

关 键 词：个体风险模型 集体风险模型 停止损失序 风险模型 误差公式 序关系 保险 定理 近似 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]