个体风险模型

作品数：12被引量：8H指数：2
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相关期刊：《数理统计与管理》《天水师范学院学报》《经济数学》《数学的实践与认识》更多>>
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De Pril递推算法在个体风险推广模型中的应用
《甘肃科学学报》2017年第3期4-8,共5页蒋欣欣 谢迪 
甘肃省高校研究生导师科研基金(0703-10)
基于现实生活中威胁生命安全事件的增多,建立了适用于寿险研究中的个体风险推广模型,解决了个体风险在保单数量较多时风险模型应用的局限性。为了简化个体风险推广模型在实际问题中的计算过程,选取了在风险模型中有重要应用的De Pril递...
关键词：个体风险模型 递推公式 复合泊松近似 破产概率 
个体风险模型总理赔额的数字特征、分布及其近似
《天水师范学院学报》2012年第2期3-7,共5页王丙参 魏艳华 戴宁 
研究了个体风险模型总理赔额的数字特征,利用矩母函数及母函数求其精确分布,给出了总理赔额的多种近似方法,并举例比较分析近似方法的优劣,给出了模拟程序.
关键词：总理赔额 矩母函数 母函数 近似 
个体风险模型中总索赔额分布函数的估值问题被引量：1
《长春工业大学学报》2011年第2期191-194,共4页赵丽霞 
山西省社科联基金资助项目(SSKLZDKT2010057);山西大学商务学院科研基金资助项目(BM2009004)
在假定投保人数服从Logarithmic分布的基础上,研究了个体风险模型中总索赔额分布函数的估值问题,给出了总索赔额分布函数的上、下界,为保险公司纯保费的厘定提供了一定的参考价值。
关键词：风险模型 Logarithmic分布 估值 
保险投资组合的个体风险相依性分析
《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》2007年第1期91-93,共3页宋欣海 何宏儒 万里红 
在个人和团体风险模型中,我们用S=X1+X2+…+Xn-1+XN表示保险投资组合的累积索赔,其中,Xi(i≥1)表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这...
关键词：随机序 拉普拉斯变换序 止损序 相依风险 个体风险模型 
不同分布状态下的个体风险模型的比较
《统计与决策》2006年第11期7-8,共2页曹艳春 
关键词：个体风险模型 分布状态 随机变量 保险风险理论 保险精算学 分布函数 索赔量 索赔额 保单 险种 
个体风险模型的复合泊松近似
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2005年第2期48-52,共5页石国锋 仇春涓 
国家社会科学基金资助项目( 03BTJ006 );国家自然科学基金资助项目( 70271001 );上海市曙光计划资助项目(04SG27)
具体讨论了一类特殊非同质个体风险模型的复合泊松逼近,证明了在一定条件下个体风险模型为复合二项分布模型.引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论泊松参数的选取,并给出参数的计算公式.作为应用,给出指数和Pareto分布的计算结果.
关键词：风险模型 复合 个体 PARETO分布 近似 松 分布模型 计算公式 计算结果 指数和 逼近 
保险风险模型的序关系及其误差被引量：1
《数学的实践与认识》2005年第8期11-15,共5页伍宪彬 
从停止损失序的角度,探讨了用集体风险模型来近似个体风险模型时,随机风险理赔总额S的一般情况,我们推广现有文献(如Goovaerfs)的关于单因模型的结果,得到了各模型间S的序的关系(定理1),并给出了各模型S之间的误差公式(定理3).
关键词：个体风险模型 集体风险模型 停止损失序 风险模型 误差公式 序关系 保险 定理 近似 
个体风险模型的Poisson复合模型近似被引量：3
《运筹学学报》2003年第2期91-96,共6页周俊 成世学 程乾生 
国家自然科学基金(19971095)
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
关键词：个体风险模型 Poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序 
个体风险模型的Poisson复合模型近似被引量：1
《经济数学》2002年第3期1-8,共8页郑苏晋 成世学 
国家自然科学基金 (199710 95)资助项目
本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时...
关键词：多重衰减 个体风险模型 Poisson复合风险模型 停止损失序 格点化随机变量 
个体风险模型的复合Poisson逼近被引量：4
《北京大学学报（自然科学版）》2001年第5期609-617,共9页李贤德 杨静平 
国家自然科学基金 (198310 2 0 ;10 0 710 0 3);云南省省院省校教育合作项目资助
具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。
关键词：个体风险模型 复合Poisson分布 索赔量 复合Poisson逼近 保险精算学 保险风险理论 
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