个体风险模型的Poisson复合模型近似  

The Poisson Compound Approximation to Individual Risk Model

作　　者：周俊[1] 成世学[2] 程乾生[1] 

机构地区：[1]北京大学数学科学学院,北京100871 [2]中国人民大学信息学院,北京100872

出　　处：《运筹学学报》2003年第2期91-96,共6页Operations Research Transactions

基　　金：国家自然科学基金(19971095)

摘　　要：本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。In nearly most general assumptions, the Poisson compound approximation to individual risk model is briefly described. Besides, in terms of the aggregate difference of stop-loss premiums between two risks, the precision of such approximation is quantitatively characterized.

关 键 词：个体风险模型 Poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] F840