个体风险模型的复合Poisson逼近  

Compound Poisson Approximation of Individual Risk Models

作　　者：李贤德[1] 杨静平[2] 

机构地区：[1]北京大学概率统计学系,北京100871 [2]北京大学金融数学系,北京100871

出　　处：《北京大学学报（自然科学版）》2001年第5期609-617,共9页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis

基　　金：国家自然科学基金 (198310 2 0 ;10 0 710 0 3);云南省省院省校教育合作项目资助

摘　　要：具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。Individual risk models' approximation by Compound Poisson approximation is discussed.Three principles are presented,and the optimal choice of Poisson parameters under the three principles is discussed.It is proved that the individual risk model is also a compound binomial model;And formulas on the calculation of the optimal parameters are given.For two distributions,Exponential and Pareto,calculating results are given.

关 键 词：个体风险模型 复合Poisson分布 索赔量 复合Poisson逼近 保险精算学 保险风险理论 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]