正态线性模型中随机回归系数和参数的Minimax估计  

The Minimax Estimator of Stochastic Regression Coefficients and Parameters in Normal Linear Model

作　　者：徐礼文[1] 喻胜华[2] 

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100022 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410083

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2005年第5期604-611,共8页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10101006);中南大学博士后经费资助

摘　　要：该文在一般正态随机效应线性模型中研究了随机回归系数和参数的估计问题.在二次损失下,得到了线性可估函数在一切估计类中的唯一Minimax估计.In this paper the authors investigate estimation problem of stochastic regression coefficients and parameters in the general normal random effects linear model. Under the quadratic loss, the authors obtain the unique minimax estimator of linear estimable functions in the class of all estimators.

关 键 词：MINIMAX估计 二次损失 随机效应 正态线性模型 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]