沪、深股市个股的非线性动力学模型的构建  

作　　者：曾祥金[1] 彭章艳[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学理学院数学系,武汉430070

出　　处：《统计与决策》2005年第10X期32-34,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型。首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布。因此,建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质,从而揭示股市变化的规律,为股民的定量决策提供科学依据。

关 键 词：股票市场 门限自回归模型 残差分析 AIC准则 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]