概率神经网络预测股票市场的涨跌  

APPLICATION OF PROBABILISTIC NEURAL NETWORKS TO FORECAST THE DIRECTION OF STOCK INDEX

作　　者：韩文蕾[1] 王万诚[2] 

机构地区：[1]西北工业大学经济研究中心,陕西西安710072 [2]西北工业大学计算机学院,陕西西安710072

出　　处：《计算机应用与软件》2005年第11期133-135,共3页Computer Applications and Software

基　　金：国家863计划资助项目(2003AA142060);辽宁省"九五.十五"教育科学(教育技术)规划立项课题(高教0047.高教0166)。

摘　　要：概率神经网络提供了一个贝叶斯决策,并且具有训练速度快,可以实时更换数据的优势,在金融领域的分析预测中有一定的应用价值,文章应用概率神经网络对上证180指数的变化方向进行了预测,结果表明了概率神经网络在预测股票市场涨跌方面的实用性。Probabilistic neural networks can be able to produce a Bayesian decision-making and PNN is also fast in training data,therefore, PNN can effectively updata information. In this study forecasting the direction of Shanghai Stock Index. Empirical results show that PNN-based prediction is feasible.

关 键 词：概率神经网络 股票市场 预测分析 非线性系统 贝叶斯决策 密度函数 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]